Palacio construido en 1570 para el Conde de Sástago y que posteriormente habitaron teporalmente los reyes Felipe II y Fernando VII. En la Guerra de la Independencia sufre daños tras un incencio en un convento anexo y se convierte en la sede del consejo de Guerra. Fue también sede de la capitanía general, de la contaduría del ejército y de la jefatura de policía.
Obra de López del Cacho, el Palacio de Sástago fue adquirido por la Diputación en 1981. Presenta relaciones formales con otros palacios construidos en la capital aragonesa en la misma centuria, como el de Zaporta o el de los Luna. La rehabilitación del edificio corre a cargo de José María Valero y en enero de 1987 es distinguida con el Premio Europa Nostra por la adaptación de su espacio para distintas actividades culturales. Ha dado cabida a exposiciones de muy diverso signo, prestando especial atención a las de vídeo y fotografía. Celebra ocasionalmente conciertos y conferencias.
La planta noble presenta siete balcones, sobre los que se sitúa la galería superior formada por amplios vanos adintelados. Un magnífico alero clasicista de madera, muy volado, corona el conjunto de la fachada.
Atravesando cualquiera de las dos portadas de la fachada principal desembocamos en el zaguán de acceso al patio o luna de este palacio. Tras éste se desarrolla el patio cuadrado articulado en dos alturas y la escalera noble.
Actualmente es propiedad de la DPZ y ha sido restaurado para devolverle su diseño original. En él habitualmente se celebran exposiciones y muestras artísticas.